Forex Risk Management Spreadsheet

O que é o gerenciamento de risco. Gerenciamento de riscos é um dos temas mais importantes que você nunca vai ler sobre trading. Why é importante Bem, estamos no negócio de ganhar dinheiro e, a fim de ganhar dinheiro, temos de aprender a gerir o risco Perdas em potencial. Ironicamente, esta é uma das áreas mais negligenciadas na negociação. Muitos comerciantes de forex estão apenas ansiosos para entrar na negociação sem qualquer consideração pelo seu tamanho total da conta. Eles simplesmente determinam o quanto eles podem estômago para perder em um único comércio e Acertar o botão de comércio Há um termo para este tipo de investir s chamado. Quando você comércio sem regras de gestão de risco, você está de fato gambling. You não está olhando para o retorno a longo prazo sobre o seu investimento Em vez disso, você está apenas procurando esse jackpot . As regras de gerenciamento de risco não só o protegerão, mas podem torná-lo muito lucrativo a longo prazo. Se você não acredita em nós e acha que o jogo é a maneira de ficar rico, considere este exemplo. As pessoas vão a Las Vegas O tempo todo O gamble seu dinheiro na esperança de ganhar um grande jackpot, e na verdade, muitas pessoas ganham. Então, como no mundo são casinos ainda ganhar dinheiro se muitas pessoas estão ganhando jackpots. The resposta é que, embora as pessoas ganham jackpots, em A longo prazo, os casinos ainda são rentáveis, porque eles ancinho em mais dinheiro das pessoas que não ganham Isso é onde o termo a casa sempre vence vem. A verdade é que os casinos são apenas estatísticos muito ricos Eles sabem que, a longo prazo , Eles serão os que fazem o dinheiro não os gamblers. Even se Joe Schmoe ganha um jackpot de 100.000 em uma máquina de entalhe, os casinos sabem que haverá centenas de outros jogadores que WON T ganhar esse jackpot eo dinheiro vai voltar direito Em seus bolsos. Este é um exemplo clássico de como os estatísticos ganham dinheiro com os apostadores Mesmo que ambos percam dinheiro, o estatístico, ou casino neste caso, sabe como controlar suas perdas Essencialmente, é assim que a gestão de risco funciona Se você aprender a ao controle Suas perdas, você terá uma chance de ser rentável. No final, forex trading é um jogo de números significado que você tem que inclinar cada fator pouco em seu favor, tanto quanto você pode Em casinos, a borda da casa às vezes é apenas 5 acima que Do jogador Mas que 5 é a diferença entre ser um vencedor e ser um perdedor. Você quer ser o estatístico rico e não o jogador porque, a longo prazo, você quer ser sempre o vencedor. Então, como você se tornar este Rico em vez de um perdedor Continue reading. Save seu progresso, assinando e marcando a lição completa. Risk controles que você não deve ignorar. Money Management. What define comerciantes bem sucedidos para além daqueles que falham a longo prazo é o seu dinheiro habilidades de gestão Money A gestão pode ser pensado como o lado administrativo da negociação O objetivo básico é gerenciar o risco, limitando a exposição ao mercado, em qualquer momento, a níveis aceitáveis. Money gestão do orçamento do comerciante forexop. This é conseguido através da gestão de fatores como O montante de capital arriscado por comércio e do número total de posições abertas Isso finalmente garante um comerciante pode suportar as perdas dentro do seu sistema de negociação, sem correr para baixo a conta. Forex trading torna esta tarefa particularmente desafiadora Em primeiro lugar, Significa que, se a gestão do dinheiro de um comerciante não é sólida, os pequenos movimentos no mercado podem ter efeitos dramáticos sobre o P flutuante. Se a gestão do dinheiro de um comerciante não é sólida, os pequenos movimentos no mercado podem ter efeitos dramáticos sobre o P flutuante . Em segundo lugar, o mercado de forex usa contratos comerciais de tamanho fixo, conhecidos como lotes. Com uma conta menor, isso torna a escolha do tamanho do comércio ainda mais crítica, pois cada unidade pode representar uma proporção relativamente grande do capital da conta. Primeiro princípio da gestão do dinheiro envolve decidir o quanto de seu capital total para expor em um dado momento Todas as coisas sendo iguais, quanto mais do seu capital você expor comércio com, o Mais risco que você está tomando. Sua exposição de mercado é uma combinação de. A O montante de capital alocado por comércio b O número de posições abertas que você está segurando. Mais capital exposto maior risco, potencialmente maior lucro Menos capital exposto menor risco, lucro potencialmente menor Se você escolher um valor muito pequeno, sua conta será subutilizada. Um valor muito grande e você arrisca uma chamada de margem. Então, qual é a melhor maneira de ir. Gerenciamento de dinheiro fracionário. Muitos comerciantes usam abordagens fórmulas baseadas em idéias como taxa fixa ou A vantagem de usar uma abordagem fórmula é que ele irá dizer-lhe precisamente quantos lotes para o comércio em qualquer ponto Em fazê-lo leva em consideração o saldo da conta, o tamanho do lote ea perda máxima permitida por trade. As Seu saldo muda através de lucros ou perdas, sua exposição é aumentada ou reduzida na mesma proporção Ver Figura 1.Figura 1 Saldo de conta versos lotes negociados em uma conta nano forexop. So vamos dizer que você hav E um tamanho de conta nano de 1.000 Se o seu stop loss é de 100 pips, e você quer arriscar não mais do que 1 por comércio que significaria que você pode trocar 10 lotes cada E sua exposição máxima por comércio é 10 Se você usar 10 lotes por comércio, Que s 1 de seu capital em risco em cada posição aberta Veja a tabela abaixo. Nós também temos um indicador de gestão de dinheiro Metatrader que vai fazer os cálculos para você sobre o fly. Advantages de tamanhos de lote menor. Quando se trata de gestão de dinheiro, flexibilidade É a chave Ter uma conta que pode negociar em lotes menores tem várias vantagens principais. Primeiro, você pode dividir negócios em unidades de menor porte e isso permite que você gerenciar o risco de forma mais eficaz Também lhe dá mais margem de manobra para ajustar os tamanhos de comércio em linha Com a perda de lucro acumulada como o saldo da conta changes. Secondly permite que você escalonar sua entrada e saída pontos Isso significa que você reduzir o risco de ser levado para fora em uma varredura por um aumento súbito em spreads ou volatilidade Várias estratégias de negociação su Ch como Martingale e grid trading usam esta abordagem. Você pode ver, verificando a planilha que com um saldo de 1.000 você não deve arriscar mais de 1 lote micro por comércio Se você tem um saldo de 100, então você realmente precisa usar um nano Conta a fim de manter dentro de limites de risco aconselhável. Cuidado com as correlações. Uma vez que você decidiu quanto a risco por comércio, a próxima questão é quantas posições de lotes abertos para permitir a qualquer momento. Pares de moeda tendem a se mover em uníssono com um Outro mais do que outros tipos de ativos, como ações Isso é, eles estão fortemente correlacionados, quer directa ou indirectamente Se você está negociando os majores, todas as suas posições são susceptíveis de ser correlacionados uns com os outros pelo menos em certa medida. É importante verificar Tanto as correlações históricas e atuais entre os pares que você está negociando Se você usar Metatrader você pode usar o nosso indicador de cobertura livre para fazer isso por você. Esta correlação precisa ser tidos em conta ao decidir sua exposição global da conta Se você Permitir demasiados lotes abertos em pares correlacionados, você pode encontrar o saldo de sua conta é afetado negativamente pelos movimentos de apenas um ou dois deles. Só porque um sistema tem uma maior perda de versos perda, não necessariamente torná-lo um bom sistema. O segundo aspecto da gestão de dinheiro é o conceito de risco vs recompensa Em um comércio individual, o risco é a perda potencial na transação A recompensa é o ganho potencial. No entanto, isso é apenas parte da história O outro lado de Este é o resultado que é as probabilidades de ganhar versos perdedores. Por exemplo, um comerciante pode estar disposto a arriscar uma perda maior, se a probabilidade de que a perda que ocorre é pequena. Do mesmo modo, um comerciante pode estar disposto a aceitar uma recompensa menor, se As chances de ganhar estão a seu favor. Apesar do que muitas pessoas pensam, ter um valor de recompensa que s menos do que o risco não é necessariamente uma estratégia ruim Da mesma forma, só porque um sistema tem uma perda maior versos perda, doesn t necessariamente fazer Um bom sistema Se Eram tão simples de carregar as probabilidades em seu favor, ajustando a recompensa de risco, em seguida, wouldn t negociação ser uma tarefa simples Infelizmente as coisas nunca são tão fácil. Existem vários fatores que precisam ser considerados. Primeiramente, suponha que você tem uma recompensa muito menor risco versos Isso é você ajustou seus comércios com uma perda do batente que é muito menor do que sua quantidade do lucro da tomada Suponha que você usa uns 10 versos do batente de pip uns 100 pip fazem exame de lucro. Mercados eficientes. Se você acredita que os mercados são eficientes então isto implica que toda a informação é Refletida no preço existente Não devemos, portanto, ser capaz de vencer o mercado consistentemente O resultado de qualquer comércio seria, então, na melhor das hipóteses 50 50 Eu estou ignorando qualquer oportunidade de carry e os custos de negociação aqui. Em outras palavras, a relação risco-recompensa é exatamente O inverso das probabilidades de ganhar versos perdidos Por exemplo, se o seu risco-recompensa é 3 1, então suas chances de ganhar deve ser 1 3. Isso é com um 3 1 risco-recompensa, você arrisca 300 pips para ganhar 100 pips Então , Se o mercado é eficiente Suas chances de sucesso deve ser exatamente 3 vezes suas chances de perder ler mais aqui. Claro que isso não significa que o resultado de cada negociação é zero, e não significa que não há longo prazo ganhar e perder execuções nos mercados estatísticos outliers Pergunte Warren Buffet ou George Soros. Neste caso, estatisticamente falando menos de seus comércios vai acabar em lucro Isso lhe dará uma relação de lucro global mais baixa No entanto, quando você ganha, a recompensa será significativa em comparação com as perdas menores. Agora, por outro lado, suponha que você faça isso ao contrário Você definir largas perdas de parada em 100 pips, e um pequeno lucro de apenas 10 pips Neste caso, você d esperar ter uma proporção de vitória muito maior. Quando você usa Este tipo de instalação, enquanto as perdas podem ser menos, qualquer perda individual pode ser incontrolável dentro da conta. Strike um equilíbrio entre a sua recompensa de risco. Em poucas palavras, não há correto risco-recompensa taxa O nível que você usa dependerá do seu Estratégia e seus objetivos de negociação. Mente que as estratégias de alto risco exigem preços de comércio extraordinariamente altos e isso é extremamente difícil de manter a longo prazo Se sua perda por comércio é muito alta, você pode descobrir que uma seqüência relativamente curta de negociações perdendo é suficiente para levá-lo para fora. No forex, acontecimentos improváveis ​​tendem a acontecer muito mais frequentemente do que as pessoas percebem comerciantes que seguem boa gestão do dinheiro são sábios para isso e estão preparados aqueles que don t acabam sendo varrido out. Why fazer tantos comerciantes Fail. If princípio do mercado eficiente é Correto, isso significaria retorno de um comerciante deve ser perto break-even sobre o longo prazo Ainda estudos mostram a maioria dos comerciantes, pelo menos, os comerciantes varejo muito pior do que isso Então, como isso pode ser. Eu posso pensar em algumas razões pelas quais isso pode ser A primeira explicação possível é que os criadores de mercado e os comerciantes institucionais têm acesso a informações privilegiadas. Eles têm uma visão sobre os fluxos de dinheiro especulativo, bem como rumores sobre a atividade em ot Seus mercados como as opções, MA e os mercados de dívida, que podem ter influências significativas de curto prazo sobre as taxas de câmbio. Isso significa que eles são mais capazes de avaliar a direção da ação de preço pelo menos no curto prazo Isso os coloca em uma vantagem distinta para Comerciantes de varejo que não têm acesso a esta informação. Não só que, os comerciantes institucionais amost sempre obter uma melhor execução de preços do que os comerciantes de varejo que muitas vezes têm várias camadas de corretores entre eles eo mercado place. Using alavancagem excessiva é a razão mais comum Que os comerciantes varejistas perdem suas camisas no mercado Os níveis de alavancagem que estão disponíveis no mundo FX varejo são simplesmente nunca utilizados por jogadores profissionais, por bom motivo Todo o retorno real do comerciante sobre o patrimônio variará mais ou menos alguns pontos percentuais sobre qualquer Período Quanto mais você amplificar os balanços de retorno com alavancagem, maior a probabilidade de ser obliterado por um grande drawdown Razão 3 Custo de negociação. O outro grande motivo é Os custos de negociação Os custos de negociação realmente cortado em lucros muito mais do que muitas pessoas percebem. Se o seu valor de take-profit é muito pequeno, você vai encontrar uma proporção significativa de seus lucros globais são absorvidos pela propagação Se você é um scalper por exemplo, 10 pip lucro por comércio, em seguida, cerca de metade dos seus lucros globais poderiam ser tomadas por custos de negociação. Por outro lado, se você é um comerciante de posição de longo prazo, que tem como alvo 500 pips por comércio, os seus custos de negociação representam apenas 1 do seu Lucros Consulte a tabela abaixo. Take nível de lucro pips. Research mostra que a maioria dos comerciantes newcommers intra-dia Assim, seus custos são significativos em comparação com os seus lucros No curto prazo, pelo menos, as probabilidades favorecem o fabricante de mercado e seu corretor devido às taxas de negociação. As well as a propagação do comércio, os comerciantes que prendem posições de noite também têm que pagar uma taxa do rollover E com os corretores que carregam taxas entre 0 14 e 7 2 pa em muito, isto pode adicionar até uma quantidade enorme sobre o tempo especialmente ao usar-se Alto nível Rage. Reason 4 Demasiado curto um horizonte de tempo. Novos comerciantes geralmente têm uma expectativa de ver resultados muito rapidamente É irreal para medir qualquer estratégia de negociação durante um período de dias ou semanas Fazendo isso pode levar você a concluir que os lucros são muito melhores ou piores Do que realmente são. A performance precisa ser média, pelo menos, ao longo de vários meses, se não anos Infelizmente, muitos novos comerciantes são tão altamente alavancados que literalmente não podem pagar quaisquer perdas e muitas vezes capitular fora de sua estratégia no pior momento possível. Pode ter algum peso, para a maioria dos comerciantes os últimos três pontos são provavelmente muito mais influential. Final Points. A boa notícia é que a maioria das causas acima de falha são muito facilmente remedied. Go fácil sobre leverage. Minimize seus custos de negociação. Tenha um Plano de negociação realista. Fazendo isso você vai estar à frente de 95 da multidão. Como construir uma estratégia, Parte 5 Risk Management. Antes de ler mais, quero que você pense sobre uma pergunta simples. Estion em nossos Bootcamps DailyFX as respostas mais comuns são cerca de 60-70 Alguns comerciantes vão adivinhar um pouco menor, respondendo com um número around. Rarely nós temos uma resposta abaixo 50.This não é correto. Na negociação, podemos ser apenas direito 30 do tempo e ainda ser rentável Neste artigo, vou mostrar-lhe how. We re também vai olhar para uma questão que é potencialmente ainda mais importante que está investigando por que você pode não querer esperar muito mais da metade Do tempo. Que está em preço atual. Quando os bancos recebem ordens de seus clientes para trocar 1.000.000 dólares para Euros, ienes ou libras britânicas, eles, consequentemente, transacionar seus negócios e esta oferta ou demanda adicional irá causar alterações no preço. Alternativamente, Se obtivermos um anúncio surpresa do Chefe do Fed Ben Bernanke, os preços começarão a mudar muito rapidamente para incorporar qualquer novidade que possa estar sendo introduzida no ambiente. Mas ambos esses fatores afetam o preço futuro e, infelizmente, Não há nenhuma maneira de saber que estes irão acontecer até depois que eles acontecem. Preço atual está apenas mostrando-nos um roteiro dos eventos que aconteceram no passado. Isso é que não há almoço grátis. Como comerciantes, provavelmente não estamos indo Para exibir um padrão de continuamente out-smarting o mercado em nosso caminho para uma pilha de riches. Because o mercado é sempre direito Upcoming mudanças de preços, muitas vezes, ser ditada por eventos futuros que não podemos prever como grandes encomendas por bancos, ou notícias que Tem ainda a ocorrer Com esses tipos de eventos, é impossível saber o que vai acontecer, por isso é impossível continuar a prever com êxito futuros movimentos de preços sem a assistência da gestão de risco. Claro, podemos ser capazes de brilhar um viés e se Nenhuma notícia entra nesse mercado que muda radicalmente a perspectiva, poderíamos mesmo ser capazes de negociar na direção desse viés a tendência Nós ve publicamos inúmeros materiais tentando ajudar os comerciantes ver isso. Mas como colocamos negócios e construir uma estratégia , Temos de saber que há sempre uma chance de estar errado em um comércio como não há garantias de que o preço vai subir ou descer em qualquer ponto no tempo. Traffic está gerenciando probabilidades. Em qualquer ponto no tempo, o que você acha que o As chances são de preço indo para cima ou para baixo. É importante olhar para esta questão ao planejar o gerenciamento de riscos Quantas vezes você quer esperar para ser right. From os traços DailyFX de comerciantes bem sucedidos série descobrimos que os comerciantes de retalho estão certos mais do que Eles estão errados em muitos dos pares mais comumente negociados A tabela abaixo mostra percentagens vencedoras nesses pares durante o período de análise. Para a maioria dos pares de moeda observada, os comerciantes foram rentáveis ​​muito mais do que metade da hora a exceção sobre O gráfico acima em que os comerciantes em AUDJPY estavam certos apenas 49 do tempo Então, pode-se esperar que esses comerciantes, com suas porcentagens ganhando saudável estavam fazendo bem. Infelizmente não Apesar do fato de que os comerciantes estavam ganhando em tantos como 71 de trad Es, os comerciantes ainda perdeu dinheiro como um todo Quer aventurar uma suposição de why. Well, aqui está. A média vitória está em azul, ea perda média está em vermelho, e como você pode ver todos os pares mostra que os comerciantes tomaram Perdas maiores quando eles estavam errados do que a quantidade que eles fizeram quando eles estavam certos. E apesar do fato de que os comerciantes estavam ganhando muito mais no gráfico anterior, o fato de que eles perdem muito mais quando eles estão errados traz muitas consequências indesejadas. O número um erro comerciantes de Forex fazer estrategista quantitativo David Rodriguez descobriram que esta foi a armadilha mais comum para os comerciantes no mercado de FX e isso pode ser corrigido usando o gerenciamento de risco para sua vantagem. Usando Risk Management. So, se um comerciante quer corretamente Instituir a gestão de risco em suas estratégias, como eles podem fazer it. There duas áreas primárias que os comerciantes querem investigar, enquanto a construção de sua abordagem. A primeira olhamos acima, e que diz respeito à relação risco-recompensa utilizado em cada comércio Que é tomado em esforço para evitar o número um comerciantes xeroF de erro. No artigo, David sugere que os comerciantes devem usar paradas e limites para impor uma razão de recompensa de risco de 1 1 ou superior Isso pode ser instituído, colocando uma parada e um limite Em cada comércio, garantindo que o limite é, pelo menos, tão longe do preço de mercado atual como seu stop. We pode até mesmo levar este conceito um passo adiante, procurando maiores lucros quando direito, mas arriscando montantes menores para que quando as perdas são menores este Pode ser feito com uma relação risco-recompensa de 1 a 2, arriscando 1 dólar por cada 2 dólares procurados. A representação visual de uma razão risco-recompensa de 1 a 2 é ilustrada na figura abaixo. As razões Para tal configuração de risco-recompensa são numerosos, como os preços futuros podem ser difíceis de prever e impossível prever Mas quando um comerciante está no lado direito do comércio, este tipo de relação risco-recompensa pode maximizar seu ganho e limitar suas perdas Nos casos em que eles estão errados. Como uma questão de De fato, vamos dizer que um comerciante não é mesmo direito metade do tempo Vamos assumir um comerciante está apenas ganhando em 40 de seus comércios Usando um risco de 1 a 2 risco de recompensa, eles ainda podem atingir Um lucro líquido. Como você pode ver, a relação risco-recompensa mudou completamente a estratégia Se o comerciante estava apenas à procura de um dólar em recompensa por cada dólar arriscado, a estratégia teria perdido 200 pips Mas ajustando isso para um 1- Para-2 de risco-recompensa, o comerciante inclina as probabilidades de volta em seu favor, mesmo que apenas sendo direito de 40 do tempo. Mas o que se nossa estratégia é apenas o sucesso 30 do tempo, como tínhamos mencionado acima. Olhar para ser mais agressivo, buscando uma maior recompensa para as menos vezes que estamos certos A tabela abaixo olha para 3 diferentes riscos para recompensar os índices com uma relação vencedora de 30. Tomando a discussão da gestão de risco um passo adiante, podemos começar Para se concentrar na alavancagem que está sendo utilizada afinal, não importa o quão forte são os nossos rácios risco-recompensa se enfrentarmos am Argin chamada dentro de nosso primeiro par de negociações de execução da estratégia. Este tópico foi investigado em muito mais profundidade no artigo Quanto Capital Devo Negociar Forex Com, por Jeremy Wagner. While pesquisando como os comerciantes fared com base na quantidade de capital comercial sendo Usado, Jeremy fez uma observação fascinante Os comerciantes com menores saldos em suas contas, em geral, levaram alavancagem muito maior do que os comerciantes com balances maiores. Os comerciantes usando menos alavancagem viu melhores resultados do que os comerciantes de menor equilíbrio usando níveis acima de 20- 1 Maior equilíbrio comerciantes usando alavancagem média de 5-para-1 foram rentáveis ​​mais de 80 mais frequentemente do que os comerciantes de menor saldo usando a alavancagem média de 26-para-1.A tabela abaixo foi tirada diretamente de Quanto Capital Devo Negociar Forex Com , E ilustra em mais detalhe este desvio maciço entre estes grupos de comerciantes. Do artigo, Jeremy afirma que os comerciantes devem olhar para usar uma alavancagem eficaz de 10-a-1 ou menos Fazendo assim wil L permitir que os comerciantes para mitigar os danos causados ​​por perdas e se isso é combinado com fortes riscos para recompensar ratios procurando mais de uma recompensa do que o montante arriscado como mencionado acima, os comerciantes podem começar a olhar para colocar o conceito de gestão de risco para o trabalho Em seu favor .--- Escrito por James B Stanley. Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar James Stanley s lista de distribuição, clique aqui.